伍慧玲，性别：女；出生年月：1978年2月； 籍贯：广东省清远市
伟德betvlctor体育官网中国精算研究院，教授，博士研究生导师
电子邮箱：wuhuiling@cufe.edu.cn
一、教育经历
2008年9月至2011年7月，中山大学数理金融专业，理学博士
2001年9月至2004年7月，中山大学统计专业，理学硕士
1997年9月至2001年7月，中山大学数学专业，理学学士
二、研究方向
养老计划最优投资决策和风险控制
三、主讲课程
1.金融数学
2.优化原理
3.应用随机过程
4.精算模型研究
四、主要研究成果
1.课题
伟德betvlctor体育官网青年创新团队项目“带有延迟年金化风险、健康风险和死亡风险的退休后最优投资、消费和年金化决策”(2021.05- 2023.12)，主持；
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国特色多层次养老保障体系研究”，项目批准号22JJD790091(2023.01-2025.12)，参与(子课题负责人)；
国家自然科学基金面上项目“基于行为风险的缴费确定型养老计划投资决策研究”，项目批准号11671411(2017.01-2020.12)，主持；
国家级自然科学基金青年项目“基于体制转移和决策行为因素不确定的金融保险最优决策研究”，项目批准号11301562(2014.01-2016.12)，主持；
国家自然科学基金面上项目“保险模型下随机博弈问题及其相关的最优风险控制问题研究”，项目批准号11771465(2018.01-2021.12)，参与；
国家社科基金重点项目“多层次、多支柱养老保险体系构建与可持续发展研究”， 项目批准号21AZD071(2021.04-2023.03)，参与
2.代表论文
[1]伍慧玲,廖朴, 2024.主观死亡评估下的退休后投资-消费-年金化时刻决策.管理科学学报, 3:71-90.
[2]伍慧玲,庞贺,董洪斌, 2024.带有死亡风险的退休后最优投资和年金化比例决策.系统工程理论与实践,网络首发
https://link.cnki.net/urlid/11.2267.n.20240125.1002.004
[3]伍慧玲,李方博,姚海祥, 2023.带有下方风险控制的退休后最优投资决策.系统科学与数学, 43(5): 1157-1176.
[4]Li Fangbo, Wu Huiling(通讯作者), Yao Haixiang, 2023. Multi-period Telser’s safety-first portfolio selection problem in a defined contribution pension plan. Journal Of Systems Science & Complexity, 36: 1189-1227.
[5]Yao Haixiang, Li Danping, Wu Huiling(通讯作者), 2022. Dynamic trading with uncertain exit time and transaction costs in a general Markov market. International Review of Financial Analysis, 84: 102371.
[6]伍慧玲,王静,王秀国,李婵娟, 2022.带有通胀风险的退休后最优投资-年金化时刻决策.运筹与管理, 31(7): 124-130.
[7]王秀国,伍慧玲, 2021.基于修正Black-Scholes金融市场和下方风险测度的动态投资组合优化.管理评论,33(3):14-28.
[8] Wu Huiling, Wang Xiuguo, Liu Yuanyuan, Zeng Li, 2020.Multi-period optimal investment choice post-retirement with inter-temporal restrictions in a defined contribution pension plan.Journal of Industrial and Management Optimization,16(6):2857-2890.
[9]伍慧玲,董洪斌, 2018.带有通胀风险的退休后期最优投资管理.系统工程理论与实践,38(8):1930-1945.
[10]Huiling Wu, Ling Zhang, Hua Chen, 2015. Nash equilibrium strategies for a defined contribution pension management. Insurance: Mathematics and Economics,62: 202-214.
[11]Huiling Wu and Hua Chen, 2015. Nash equilibrium strategy for a multi-period mean-variance portfolio selection problem with regime switching. Economic Modelling, 46: 79-90.
[12]Huiling Wu and Yan Zeng, 2015. Equilibrium investment strategy for defined-contribution pension schemes with generalized mean–variance criterion and mortality risk. Insurance: Mathematics and Economics, 64: 396-408.
3.招收员工
招收有意从事养老计划投资决策和风险管理的硕士、博士研究生，需要具备一定的数理知识和编程技术。
五、相关奖励
2014年中国科学院系统科学研究所2014年度系统科学最佳论文奖
2015年伟德betvlctor体育官网 涌金奖励基金--教师学术奖
伟德betvlctor体育官网优秀研究生学位论文指导老师
