刘敬真，教授，博士生导师
2013年加入伟德betvlctor体育官网工作， 曾先后于香港大学，香港城市大学，麦考瑞大学，新南威尔士大学，科廷大学，德克萨斯大学达拉斯分校等学校进行合作研究。
电子邮箱：jzliu@cufe.edu.cn
一、学习经历
2007/02-2010/02 香港理工大学 应用数学系 博士
2003/09-2006/06 南开大学 数学科学学院 硕士
1999/09-2003/06 华南师范大学 数学科学学院 本科
二、研究方向
金融数学、风险管理、健康经济学、机器学习
三、近两年主讲课程
本科课程 寿险精算数学、优化原理
博士课程 风险管理前沿
四、科研成果
（一）学术论文
[1]Wang, Y.K.,Liu, J.Z.*, Siu, T. K.(2024) Investment-consumption-insurance optimisation problem with multiple habit formation and non-exponential discounting, Finance and Stochastics, 28(1): 161-214.
[2]Liu,J.Z.*, Wang,Y.K, Zhang,N.(2023). Optimal reinsurance and dividend under model uncertainty, Journal of Systems Science and Complexity, 36: 1116-1143.
[3]Liu,J.Z., Yan,S.Q.*,Jiang,S.,Wei,J.Q.(2023). Optimal Investment, Consumption and Life Insurance Strategies under Stochastic Differential Utility with Habit Formation, Journal of Industrial and Management Optimization,Management Optimization, 19(3): 2226-2250.
[4]Wang,Y.K,Liu,J.Z.*, Wei J.Q.(2023). Time-consistent consumption-portfolio control problems with regime-switching-modulated habit formation: an essentially cooperative approach, Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 95(2): 235-265.
[5]Liu,J.Z., Lin, L.Y, Yiu, K.F.C& Wei J.Q.(2020) Non-exponential discounting portfolio management with habit formation. Mathematical control and related field, 10(4): 761-783.
[6]Liu, J.Z, Wang, Y.K., Yiu, K.F.C,(2021) utility maximization with habit formation of interaction. Journal of industrial and management optimization. 2021, 17(3), 1451-1469
[7]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., & Bensoussan, A.(2018) Inventory control with given continuous replenishment and (s,S) policy. SIAM Journal on Control and Optimization. 56(1), 53-74.
[8]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., & Bensoussan, A.（2018）'Ergodic control for a mean reverting inventory model. Accepted by Journal of industrial and management optimization. 2018
[9]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., & Bensoussan, A.（2017）optimality of (s,S) policies with nonlinear processes. Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series B, 22(1),161-185.
[10]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., & Bensoussan, A. (2016). The optimal mean variance problem with inflation. Journal of industrial and management optimization, 21(1), 185-203. doi:10.3934/dcdsb.2016.21.185.
[11]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C, Siu, T.K., & Ching, W.K. (2014). Optimal insurance in a changing economy. Mathematical Control and Related Fields, 4(2), 187-202. doi:10.3934/mcrf.2014.4.187.
[12]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., & Siu, T.K. (2014). Optimal Investment of an Insurer with Regime-Switching and Risk Constraint. Scandinavian Actuarial Journal, 2014(7), 583-601. doi:10.1080/03461238.2012.750621.
[13]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., Loxton, R.C., & Teo. K.L. (2013). Optimal Investment and Proportional Reinsurance with Risk Constraint Journal of Mathematical Finance, 3(4), 437-447. doi: 10.4236/jmf.2013.34046.
[14]Liu, J.Z., & Yiu, K.F.C. (2013). Optimal stochastic differential games with VaR constraints. Journal of Industrial and Management Optimization, 18(7), 1889-1907. doi:10.3934/dcdsb.2013.18.1889.
[15]Liu,J.Z.,Yiu,K.F.C,Siu,T.K.,&Ching,W.K.(2013).Optimal investment reinsurance with dynamic risk constraint and regime switching. Scandinavian Actuarial Journal, 2013(4), 263-285.
[16]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., & Teo. K.L. (2013). Optimal investment-consumption problem with constraint. Journal of industrial and management optimization, 9(4), 743-768. doi:10.3934/jimo.2013.9.743.
[17]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., & Bai, L.H. (2012). Minimizing the ruin probability with a risk constraint. Journal of industrial and management optimization, 8, 531-547.
[18]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., & Siu. T.K. (2012). A decomposition method for optimal portfolios with regime-switching and risk constraint. Risk and Decision Analysis, 3(4), 269-276. doi: 10.3233/RDA-2012-0070.
[19]Liu, J.Z., Yiu, K.F.C., & Teo, K.L. (2011). Optimal Portfolios with stress analysis and the effect of a CVAR constraint. Pacific Journal of Optimization, 7(1), 83-95.
[20]Yiu, K.F.C.,Liu, J.Z., Siu, T.K., & Ching, W.K. (2010). Optimal Portfolios with Regime-Switching and Value-at-Risk Constraint. Automatica, 46(6), 979-989. doi:10.1016/j.automatica.2010.02.027.
[21]Ma, J.J., Bai, L.H., &Liu, J.Z.(2008). Minimizing the Probability of Ruin under Interest Force. Applied Mathematical sciences, 2(17), 843-851.
[22]刘敬真，林荔圆，孟辉.带消费习惯的最优消费、寿险和投资决策.应用数学学报, 2020 43 (3): 517-534
[23]刘敬真，林荔圆.天气因素对航班延误险定价的影响分析.保险理论与实践, 2018（11）：100-110.
（二）课题
[1]国家自然科学基金面上项目,11771466,基Merton改进模型以及一类创新非合作博弈下的金融保险决策研究,2017/8/17-2021/12/31,在研,主持
[2]国家自然科学基金青年项目，11301559，在不确定性、通胀和风险限制下的最优决策，2014/01-2016/12，已结题，主持
[3]国家自然科学基金面上项目，11571388，保险模型中考虑交易成本及偿付能力限制的最优控制策略研究，2016/1-2019/12，参加
[4]国家自然科学基金面上项目，11471171，两类非马氏保险模型下的最优问题以及公司合并问题，2015/01-2018/12，参加
[5]教育部基地项目,16JJD630014,基于大数据的中国社会保险财务预警指标研究,2016/11/2-2020/12/31,在研,参加
[6]教育部基地项目,15JJD790036,偿二代体系下我国保险公司资产负债管理量化研究,2015/12/2-2017/12/31,参加
五、获奖情况
2023年科教融合研究生学术新星孵化计划优秀成果奖指导教师
2020年校级硕士优秀毕业论文指导教师
2018年伟德betvlctor体育官网青年英才培育计划
2018、2020年获得优秀班主任称号
2019年鸿基世业奖励基金国际一流学术成果奖
2019，2020，2021，2022年4次获得学校研究生论文大赛优秀指导教师
