讲座题目：财险公司资本、风险与再保险——基于面板数据联立方程模型
主讲人：潘国臣副教授，武汉大学经济管理学院
主持人：陈华副教授，伟德betvlctor体育官网
时间：2020年10月28日19:00—20:30
地点：线上,腾讯会议ID：838 719 723或点击链接直接加入腾讯会议：https://meeting.tencent.com/s/faesS7IOhWmh
主讲人简介：潘国臣，男，经济学博士，武汉大学经济与管理学院副教授，硕士生导师，中国保险学会理事，美国天普大学（Temple University）访问学者，比利时安特卫普大学（University of Antwerp）博士学位论文指导与答辩委员，多个国际期刊和国内期刊的审稿人，主要研究领域为保险公司经营管理、保险（金融）市场机制。潘国臣副教授在Emerging Markets Review、Economic Modelling、Applied Economics Letters、Romania Journal of Economic Forecasting、Panoeconomicus、Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research、《保险研究》、《武汉大学学报》等国际国内核心期刊发表论文20余篇，出版专著3部，主持和参与4项国家自然科学基金/国家社会科学基金项目（国自科结项鉴定为优秀），以及多项省部级科研课题。
摘要：采用我国52家财险公司2009-2018年的非平衡面板数据，建立联立方程模型，探究我国财险公司资本持有水平、风险承担和再保险决策之间互动关系，得出以下主要研究结论：（1）财险公司资本持有量与风险承担并未形成较良好的互动关系，当风险承担增加时，财险公司增加资本以抵御风险；资本则负向影响风险承担，资本较少的财险公司倾向于承担更多风险以获取利润，但这可能会恶化偿付能力；（2）再保险能充当资本的替代品，再保险增加时，财险公司减少资本持有，但反过来，资本并不能显著影响再保险的使用，二者之间的替代关系并不完美；（3）再保险分出增加时，财险公司将增加风险承担，而风险承担变化未显著影响再保险的使用。
本讲座获得2020年伟德betvlctor体育官网专题学术讲座项目资助。
欢迎广大师生积极参加！
